股指期货套利策略全解析：跨期、跨品种、跨市场等套利技巧

<股票怎么玩>股指期货套利策略全解析：跨期、跨品种、跨市场等套利技巧

期货可以套期保值，做股指期货也可以套利。股指期货交易中套利是如何运作的？操作过程中有哪些技巧？股指期货套利的策略其实因人而异，要说简单也简单做期货能不能设买入价，要说难也难，这里将具体的股指期货套利策略总结做股指期货如何套利？

一、股指期货如何套利？

1. 跨期套利：通过买入近月合约，卖出远月合约，利用不同合约到期时间的价格差异进行套利。

2. 跨品种套利：通过买入股指期货合约，同时卖出相关股票或股指期权，利用不同品种之间的价格差异进行套利。

3. 跨市场套利：通过买入股指期货合约，同时卖出相关股票或股指期权，利用不同市场之间的价格差异进行套利。

4. 统计套利：通过对历史数据进行分析，找出股指期货价格与其他相关因素之间的关系，利用这种关系进行套利。

不同的股指期货套利策略收益率不同，收益率受到多重因素的影响，如市场波动、交易成本、资金成本等。

投资者在进行套利交易前，应该了解并认识到市场风险，并采取相应的风险控制措施，如制定合理的交易计划、控制仓位、设置止损等。同时股指期货套利策略全解析：跨期、跨品种、跨市场等套利技巧，建议投资者在进行套利交易前，先进行充分的市场研究和风险评估，以确保投资安全。

二、做股指期货如何套利？

第一，简单买卖股指期货

投资股指期货最简单的方法就是单向买入或卖出。与买卖股票或指数基金相比做期货能不能设买入价，这种方法的不同之处在于，你可以先卖后买，跌了也能赚钱：小的时候也能赚钱。很多投资者喜欢透支交易。有了股指期货，透支完全没有必要。按照12%的保证金比例，满仓购买期货等于1/0.12=8.3倍的资金，或者7.3倍的透支额。

这种方法适合只对市场涨跌感兴趣，对选股没有兴趣的投资者。

至于期货仓位应该控制在多少，建议根据投资者全部资产或流动资产确定期货投资比例。这个投资比例要控制在这样一个范围内，期货所代表的股票市值，无论是做多还是做空，都不能超过其自有资产的两倍。

这种方法的风险不仅来自错误的方向，还来自日内交易带来的手续费成本。为什么炒期货的人亏的多赚的少？因为手续费积累了，成功的期货交易者往往看的多，动的少。

第二，买股票，做空指数

如果投资者看好一些股票，但又担心股市暴跌股指期货套利策略全解析：跨期、跨品种、跨市场等套利技巧，可以买入这些股票，同时做空指数。只要他的股票表现好于指数，他就能稳定赚钱。这种方法适合保守型基金。

但是这样做的缺点是资金利用效率差，不会赚太多钱。对冲基金通常通过融资来提高杠杆率，从而弥补了这种方法的缺陷。

如果投资者看多的股票恰好有权证，普通投资者也可以在不融资的情况下，通过买入权证、做空股指期货来放大杠杆比例。

第三，卖空股票，买入指数

如果投资者看空一些股票，但又担心指数上涨带动股价上涨，那么可以做空这些股票，同时买入指数期货。只要这些股票表现差于指数，他就能稳稳赚钱。

这种方法的缺点与上面类似。对冲基金也可以通过融资来提高杠杆率，以提高这种方法的效率。如果投资者做空的股票有认股权证做期货能不能设买入价，普通投资者也可以同时买入指数期货放大杠杆比例股指期货套利策略全解析：跨期、跨品种、跨市场等套利技巧，无需融资。

四、利用指数远期和近期价差套利。

总的来说，长期指数高于近期指数。这个差价应该反映了市场的平均预期收益。如果投资者认为长期没有近期高，就会卖出股票，买入国债或其他投资产品，导致股市指数和近期指数期货下跌，直到长期在一定程度上大于近期。

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